Я поковырялся и вот, что получилось. Во-первых сделал шрифт, в котором вместо английских букв поставил русские. Игра только так их понимает. Хотел перевести меню в файле MainMenu.uasset, но там такая проблема: кол-во символов оригинального слова всегда должно сохранятся. К примеру: в слове Exit 4 символа, их можно заменить на любые, хоть Sar1, но их всегда должно быть 4. Есть люди работающие с Unreal Engine 4? Может где-то это можно изменить?